外汇EA历史回测以及历史回测的弊端

| 发表于 2020-12-24 09:45:00 | 复盘测试
该文章主要是针对EA软件通过MT4平台进行回测报告的一些使用技巧,针对不同EA的交易策略,我们需要从多个方面来分析交易回测结果,个人觉得还是非常实用。

外汇EA软件历史回测的定义

我觉得能否回测是Ea量化交易和人工交易的重要区别之一,EA通过对历史数据的复盘,得到一系列交易结果,每次的交易都有明确的记录,并可以在交易图表上展现,MT4软件可以将结果进行汇总,也可以导出报告。

第一次用mt4进行回测的时候,我真的被惊艳到了,原来交易还可以这样玩。

EA交易软件回测有什么好处

1.优化EA交易模型

通过回测可以很直观的看到EA的策略是否有问题,在哪些行情下表现比较好,在哪些行情下表现不好,对于表现不好的地方,可以考虑加入一些过滤条件规避。

2.极端行情表现

历史上有很多比较极端的事件,比如瑞郞黑天鹅,英国脱欧,川普当选,这些事件发生的时候,会对外汇市场造成影响,往往会出现短时间内行情的大起大落,如果EA在这些极端行情下表现良好,说明EA的抗风险能力较强。

3.对EA代码进行验证

代码是否运行正常,比如EA开了很多笔订单,当统一平仓的时候订单是否平干净了,止盈止损是否设置正确,当价格变化的时候,移动止损是否也及时进行了修改等等,这些都可以用回测来验证。

避免掉入EA回测的坑

对于外汇EA的回测,有很多因素会影响回测效果。在大多数情况下,这些因素会造成回测效果比实际交易效果更好,只有少数情况下,实际效果比回测效果好。因此,咱们在回测的时候,要尽量让Ea更具有通用性,这样的Ea回测效果将更接近实盘。

EA回测的坑

1、技术漏洞

Ea开发者有时候会在代码中加入一些有未来函数的指标,这种情况有可能是无意的,也许是Ea开发者不知道这个指标有未来函数,也有可能是有意的,因为这样的Ea,回测结果看起来非常好看,可以用来吸引用户,因为这种指标会根据行情的发展修改信号,如果它知道了历史行情的走势,那就有可能在回测时修改信号,因为这种指标会完美的拟合行情,所以EA回测结果也会非常漂亮,对小白用户来说非常有吸引力。

比如当天的交易还没有结束,Ea就引用了当天的最高最低价或是收盘价来进行止盈止损或平仓,这种情况下,回测效果确实是非常好,但是实际交易的时候,不管是人还是Ea,谁也不可能准确知道当天的最高价、最低价和收盘价,那这种EA除了回测漂亮之外,基本没有实际使用的价值。

因为未来函数会造成这种情况,所以我们Ea邦从不开发有未来函数指标的EA,对于想要根据指标写EA的用户,我们都会要求用户提供指标的源码,经过检查确认没有未来函数,这样的Ea才值得开发。

2、过度优化

过度优化这种情况可能经常发生,其实优化是应该做的,所有策略都应该进行一定的优化,这样才能适合某个品种的交易,或者让参数更贴近行情,实际使用中效果也更好。

这里说的是优化不能过度,要把优化控制在一个可控的范围,比如说在某天,有笔订单差了5个点没有止盈,结果止损出场,你发现这天是星期四,然后你设置在每个星期四的止盈都减少5个点,这可能就有过度优化的嫌疑。

用大白话说,就是咱们的策略应该比较皮实,相比于更高的盈利,应该追求更好的稳定性。

有个绩效很不错的老用户,跟我分享过他的参数设定方法,他会根据近三个月的日线或4小时K线的历史走势,找到历史中跟这三个月走势相似的一段行情,重点是看这段历史行情之后的一段行情是怎么发展的,然后根据之后的1-2个月行情,调整EA的参数,用这组参数进行接一来未知的1-2个月的交易,他这么做是基于两个原因,1、最近的行情对接下来的行情影响最大。2、历史会重演。

3、评估心理问题

你可能觉得我用Ea交易,只要回测效果还行,我就可以什么都不管,闭着眼用。

Ea是个交易程序,确实是没有感情,也许你看Ea的回测报告,平均年盈利80%,效果很不错,你觉得可以实盘了,但是你可能忽略掉了一些会影响你的情绪的重要信息,比如曾经在某一段时间,这个Ea的最大回撤达到40%,时间经历了三个月,想想看,你能不能受的了三个月回撤40%,这三个月你怎么过,会不会影响你的生活,这些日子你晚上能不能若无其事的睡觉,所以用Ea的时候,建议评估一下自己的心理承受能力。

很显然,通过外汇EA软件的历史交易数据以及回测报告,我们能够理性地分析出该策略在外汇交易市场中的可行度以及风险程度,但是当经历实盘的时候,数据回测跟实际的交易应该还是有所区别。



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