你不了解的外汇EA交易,小白必读的深度好文

| 发表于 2020-12-24 10:46:32 | 基础知识
对于外汇交易者来言,只有利用好自己的交易系统以及外汇EA策略系统才有可能在这个市场长期生存下去,虽然有些人对EA软件有一定的了解,但是今天我将给大家我自己对外汇EA的定义。交易的第一原则永远是控制风险,避开你承担不起风险的交易。然而,似乎人性总是和这句话作对。也正是因为这个缘故,市场一直逃脱不了“二八定律”的魔咒。

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举个例子吧,给你一把左轮枪,六个弹仓只有一发子弹。规则是:你对着自己的脑门儿来一枪,人还在就给你一个亿,否则人死两空。你干还是不干?

虽然只有1/6的概率枪会响,但这个风险也是承担不起的,别说六选一,哪怕是1%的概率,一旦发生也是100%不可挽回的错误,也就相当于是在交易中的爆仓。这个问题是人性和理性逻辑的博弈,市场上大部分朋友的选择的是干,而且是轮回的干,不计后果无休无止的干,所以最终的结局也就显而易见了。

所以,除了那些交易中的高手而言,对普通散户来讲,无论是在交易结果还是交易过程方面,绝大部分朋友会输给只懂得机械化操作没有感情的EA程序。故而,这两年EA量化交易在国内开始多了起来。但想要找到回撤合理,收益稳定的EA程序并不是什么简单的事儿。市面上各家的宣传看着也是天花乱坠,其实滥竽充数者众,真材实料者而鲜有。

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一、怎么定义EA?

外汇EA,外汇智能交易系统(Expert Advisor)的简称。名称里给出了两条信息:智能&系统。

1、这里的智能和当下炒的火热的人工智能有本质的区别,外汇EA里面的智能,实际上指的是对交易员交易计划的自动执行。

换句话来讲,也就是原本应该你坐在电脑前盯着盘面鼠标点点点的动作,现在交给了软件程序自动执行。只要你的计划完美,程序不会宕机,作为交易员的你可以尽情安排自己的时间,是出门撸串还是闭门啪,随心所欲。

2、系统,并非是软件程序的自动生成,而是主导EA设计的交易员其自身交易系统的程序化。

软件所能做的就是执行你的买入、卖出、止损、止盈和加减仓的指令,至于回撤的风险如何控制,盈利的目标怎么达成,趋势行情的布局、震荡行情的策略,这些事情都是你交易经验的量化,甭想着软件可以代劳。

二、EA的优势和弊端

评判任何事物,都要有辩证的角度,EA自然也不例外。这是一把双刃剑,怎么舞还是要看个人本事的。

1、EA的优势

当然不会只是帮交易员腾出时间去撸串或者啪,更重要的是能够让你规避交易上的人性弱点。程序就是指令代码的合集,交易的发生只在程序的与否条件能否达成,没有感情也就从根本上杜绝了人性中最恐怖的“贪婪”和“侥幸”,它所干的事儿一直基于你的理性思考,这是一种柳下惠和佛系青年都难达不到的境界。

当然,速度也是EA的一大优势,如果你的交易系统够牛,能在控制风险的基础上剥头皮、套利,程序复利累积的利润是交易员手动操作永远不可企及的高度。

2、EA的弊端,也非常明显。

很多朋友对EA的痴迷已经到了疯狂的地步,甚至有人竟然幻想能够用一套程序既可以拳打欧元、英镑,又能脚踹日元、瑞郎,顺带着还能撩撩黄金耍一耍原油。无疑,这是在痴人做梦。如果你抱着这种心态去搞EA,走瞧吧,爆仓没商量。

绝对的理性和主观性的判断是鱼和熊掌不可兼得的两件东西,EA正是因为一切以交易员的系统指令作为交易的准则,在规避了人性弱点的同时,也让自己跳入了“傻瓜式”的漩涡。它对市场风险的反应不足,仍需要有人来为其守住最后的关隘。否则,任何事情都交给一个“傻瓜”去做,替你赚钱很好,反过来倒打你一耙也很正常。

市场上的突发性事件就好比EA头上的那把达摩克利斯之剑,“一键封侯”还是被“一剑封喉”就看你怎么选择了。

三、市面上的EA,李逵和李鬼怎么甄别?

设计一套EA交易程序,还是比较困难的,你既要懂得程序的编码,又要有成熟的交易理念和系统。这也就相当于是给普通散户朋友设了门槛,没有办法独立设计,想要省时省力省心还能赚钱,只能使用市场上其它人的成品。

当然,这是要付出一些代价的,而当中最难应在于如何甄别市面上的EA,到底有没有像宣传的那么“神奇”。

其实,如果在选择EA时你能跳出贪婪、侥幸的心理思维,找出那些滥竽充数的辣鸡还是挺简单的。问题的关键是你思考问题的逻辑。

我就简要从几点说明一下吧,朋友们可作为参考。

1、“一招吃遍天下鲜”?不存在的

看到过有些团队的slogan,宣扬的理念是帮助客户解放双手,采用他们的EA程序可以躺着赚钱,什么震荡、趋势、短线、中线通吃,欧元、英镑、黄金、日元通通不在话下。记着,但凡有人向你这么吹牛B,拉黑删好友即可。甭说不成熟的国内市场,即便在程序化交易了那么多年的欧美国家,通吃的EA也是绝不存在的。除非,设计这套EA的哥们儿已经牛掰到了可以让百度、谷歌这些顶尖公司的AI(人工智能)膜拜的高度。其实,当今阶段的外汇EA智能化交易,所谓智能只是能够程序化的执行交易员的交易系统。

这个事实是必须要认清楚的,除非你甘愿跳入一些人的圈套,而他们slogan里宣扬的无所不能的EA,可能只是他们套取你本金的工具而已。

市场运行有震荡和趋势之分,产品也有欧元、英镑这样的属性之别,周期性的阶段有周期性的规律,没有一成不变的市场。

所以,执行交易系统的EA程序也需要进行针对性的设计,可以有欧元产品的高频交易策略,也可以有英镑体系的换手手法;马丁策略、震荡刷单、趋势突破等等每一种EA程序都有特定的适用行情,必须要对号入座才能游刃有余。试想一下,如果你拿欧元/美元的高频交易系统去搞英镑,马丁加仓去玩儿趋势突破,结果有多惨应该不用言明的吧。

2、历史收益曲线

成绩,始终是衡量水平的最直接的标准。任你吹的天花乱坠,拿历史交易记录给我瞧瞧,模拟的复盘也行。如果藏着掖着吞吞吐吐,想方设法岔开话题,忽略你的诉求,那么基本可以断定,此EA纯属忽悠无疑。

当然了,EA的历史收益也是有区别的,正如上文提到的两个例子,有着神奇“大单”的EA1实际的跑单效果远差于平淡无奇的EA2。但是,很多朋友却会因为EA1中的神奇光环而忽略因设计人员交易系统的不足所带来的隐忧。跳跃式的收益曲线往往是很能刺激散户神经的,但若让我去选择,我愿意让自己的账户沿着平滑的曲线稳步增值,哪怕是赚的少一点儿,慢一点儿也无妨。最起码,在程序跑单执行交易计划的时候,我能睡得着,就足够了。

对的,判断一个EA交易系统风险管理的水平就是这个指标,能让你安心睡觉的EA,不会差!

给大家看一下几个EA跑盘的资金曲线图吧。

3、EA是否指定交易平台

通常情形下,EA对交易平台的要求是没有那么严格的,只要是交易商允许程序执行,平台里有你系统交易的产品,流通性的市场对EA是开门迎客的态度。平台提供的是通道服务,你的程序化交易可以给他们创收,都是做生意的没有谁会和钱过不去。

EA程序原本就是一些“与否条件是否达成”的简单代码,设计者的交易逻辑才是它的真正价值所在。但如果有人说他们的EA只能在他们指定的平台操作,出现这种情况是需要格外谨慎的。

当然不排除他们的EA设计之初就是针对性的对某一个平台优化(这种情况极少,至今在能稳定创收的EA里我还没有遇到过,也可能是孤陋寡闻的缘故),不然的话你有足够的理由相信,他们是不是有什么内幕,是不是在和“指定的平台”联合搞你的账户,而所谓的EA可能只不过是一个幌子,或者是一个更快速搞垮你的工具。

小结

用以上几种方法,眼睛擦亮些,心里通透些,基本上可以过滤掉EA界的大多数辣鸡,然后再根据自己的情况选择相应的EA模式,震荡、突破、马丁,保守、稳健、激进,欧元、英镑、黄金等等。

总结:

外汇EA的智能化只是对交易员交易系统、风险管理的程序化执行,提高了效率,放大了交易时间,规避了人性的弱点;然而量化EA并非是人工智能级别的AI可以主观的甄别风险,根据行情生成更有效的执行策略。

收益水平、风险管理的能力,归根结底还是要看EA程序设计者的交易系统,和程序无关,EA只是坚定地执行者,盈利时能够无上限的放大你的利润,亏损时也会玩儿命的把你的账户往死里整。相信EA的执行能力,也要认识到EA的不足之处,取长补短,效果才会更好!

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