ARPR双品种统计套利EA,不猜涨跌,只交易相对偏离,月化500%

| 发表于 1 小时前 | 对冲 MT5 有复盘
       传统EA多依赖单边预测或亏损加仓。ARPR同时交易两个关联品种,不猜大盘涨跌,只捕捉相对偏离后的收敛机会。
       系统以滚动OLS计算动态Beta,用残差Z-score寻找相对高估和低估;并检查相关性、ADF平稳性、半衰期及Beta漂移,避免把共同涨跌误判为可回归价差。
       参数图:
         QQ20260715-202446.png       
       对冲更准确:两腿手数按Beta及货币价值配比,不是简单1:1。
       执行更安全:第二腿失败立即回滚第一腿;任意一腿异常消失,自动关闭剩余孤腿。
       退出更合理:价差回归止盈、Z-score恶化止损、关系失效退出,并用残差回吐跟踪保护已有收敛成果。
       统计图:
       f2b3ea2b136a83ca5b53c9ef5cf2839d_720.png
       风险更透明:不使用马丁、网格、补仓或解套;默认只持有一个双腿组合,并具备日亏锁定、组合资金止损、手数及保证金限制、连亏冷却和周末保护。
       运行周期:H1
       运行品种:EURUSD/GBPUSD、AUDUSD/NZDUSD
       运行规格:1000/0.01


ARPR_StatArb_Pairs_MT5.ex5

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