量化EA指南针:Trend hedge 由中国人改编的欧元量化程序能否逆袭?

| 发表于 2022-5-26 11:51:42 | 爆仓EA
对于中国人开发的所有市场中的程序,我几乎没有看见靠谱能够长久使用的,这也许就是国情,也许是开发理念的问题,目前中国人开发使用的较为稳定的也就两款程序,其余的包含博森FA量化机器人、东风趋势、夜鹰、金汇传奇等等都是属于炸仓小能手,其中大多数量化程序都是根据Amazing、上帝之手等改编得来,或许有人反驳,但总之都是改编系列,换汤不换药,在中国量化程序这块圈子里整体的现状就是这样,非常魔性。

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所以我很少去评价中国人的程序,但是依然不断有人让我评价,因为太多人踩坑,这次恰好看到了最近出来的一款程序Trend hedge,索性也就稍作评价:
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由于介绍过少,作者展示的也只有实盘,所以我们就根据它的单量来确定它的系列,71周交易了17510次,说明其属于高频系列,
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账户活跃度100%意味着基本上每天都会有很多单子的出现,那么得出的结果就是,它通常在1-2年之内会出现爆仓,但是让我感到有兴趣的是他是如何保持一年半没有出现爆仓的结果,或许参数的优化确实花费了不少的时间,(这类型的程序优化一次少则2个月多则半年),现在来小测一下:
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默认设置下,2010.1-2010.12,在一年中爆仓(10万)这样的资金也会炸,所以这种量化程序应当爆仓等于止损,但是比较奇怪的是,它这个账户居然能够持续一年半,显示的回撤数据只有30%左右,这让我不得不对它产生兴趣:
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测算根据其真实账户2021年1月开始至今,测算的结果如上,期间出现了一次70%以上的浮亏数据,数次20%左右的浮亏数据,这两天的回撤要等待几天才能出现,所以暂且计算得出它的总体得出的回撤应当是70%以上,而不是30%左右,所以需要进一步的剖析:
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由于真实数据显示较短,只有从2022年3月份开始,所以很难评价;
但是作为资深排雷老鸟的指南针而言,这并不算什么,我们观察净值图可以发现,其存在两次出金的行为与一次加金的行为推算,他是一位非常高明的长期使用马丁格尔的专业选手,料想他通过“资金管理大法”来控制特殊行情中的回撤数据,比如在历史测算中的70%回撤之前应当做了数次的出金记录,然后在遇到特殊行情的时候加回来,如此的反复下去,形成了现在的“漂亮数据”,当然我并没有细算它,感兴趣的朋友可以逐个翻看它1万多个记录对比,你能寻找到蛛丝马迹,这种行为手法一看就是惯犯,或许是高明之处,但更多的也是百年基业毁于一旦的爆仓手法,为什么这么说?
确实短期来看这种手法特别有效,但是也需要根据品种的波动率来推算其未来的结果:
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从去年到今年也不过是2万点的跌幅,这里的处理相对较为简单,或许很多人认为只要学会资金管理大师,你就能够驾驭它;其实不然,2万点的波动对于欧元来说只不过是短暂的停歇:
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一旦开启两万点以上的涨幅或者跌幅情况出现别说一年,几天都顶不住:
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15000与100000并没有什么区别,在2014年的单边出现的时候,炸毁账户只是时间的问题,不断补仓只是增加你的亏损额度的问题,并不能解决任何问题,所有的高频EA人工风控纯属是扯淡,这里或许很多人不信邪,我也不信,1.5会炸、10W会炸,难道再大一点不行吗?
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这是100W,让它的炸仓推迟了2个月的时间,让你的负债又多了一分,试问这种所谓的EA+人工风控还靠谱吗?
这些年有不少后起之秀什么陈总、李总、张总、王总的EA人工风控的血淋淋的例子还不够警醒你?
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对于这种类型的程序,量化EA指南针评分-3颗星,为什么不是-5颗星?因为还有很多比它还糟糕的,这个中国人算是挺有良心的,毕竟没有像某些机构专门坑中国投资者,而是远销海外,给国际友人带来惊喜与刺激,这点上做的还是非常不错的,所以你们要轻点喷,我们刘总也是要面子的,而且这些年我们又何尝不是经常被国际友人下套?
国际友人更加高明的是,他们拿着“完美的造假报告”,无敌的营销手段来坑骗小白,并没有刘总那么务实,还有一年多的记录在手,所以我们更多的是需要鼓励国人走出国门!

我是量化EA指南针——一个敢于揭露量化交易市场中丑陋一面的创作者,将不遗余力的为所有中国量化人避坑、排雷,愿与你共同成长,砥砺同行,纵使万恶资本横行于市,也不忘初心!

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