投资大佬的成功必备技能——回测!

| 发表于 2022-6-27 09:05:16 | 基础知识
成功的交易者,我们惊羡他的交易能力和盈利水平!然而当初他也是从毫无经验的小白开始的。

怎么就成为我们口中的大佬了呢? 640?wx_fmt=gif.gif 不断学习总结是他们的共同特点,对于投资交易而言,就是不断学习接触到的新方法,然后应用测试,最后总结出自己的方法。

所以今天汇课堂就跟大家分享一下,做投资交易都应该学会的技能——回溯测试相关的知识。


什么是回溯测试?

相信大家会经常看到回测这个词语,外汇投资中的回溯测试(简称回测)指的是投资者利用历史数据,测试自己的交易策略,从而筛选组合出盈利概率更大的交易系统。

在投资交易之路上,我们慢慢会接触到越来越多、各式各样的交易系统。到底选择哪种技术组合作为自己的交易系统?是全盘接受还是修改参数?
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正确的做法就是学会利用回溯测试,这其实就是学习到应用的过程,用过之后才是自己的东西。


如何进行回溯测试?

回溯测试相当于一种实验,为了提高实验的准确性,首先要控制变量,保证在基础条件一致的情况下测试。比如你需要测试几种指标的盈利能力,就需要保证交易品种和时间段一样。

然后要有一定量的测试次数,大概30次,增加回溯的准确性。对于每一种回溯的交易策略,都需要提前准备好记录项,比如指标参数,时间周期等,保证下次使用此策略时,方法是正确的。

除了用模拟账户测试交易策略,交易者可以直接在MT4/MT5中进行回测,这些交易工具都有免费的交易策略测试功能。以MT4为例,在导航栏可以找到EA交易测试或策略测试,可以用来测试EA或技术指标。
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测试后,可以在下方看到测试报告和净值图。净值是账户余额加上持仓头寸的盈亏情况后的资金,反应总体的盈利或者亏损情况。 640?wx_fmt=png.png 点击查看大图
历史数据也都可以在“历史数据中心”下载,不同交易品种的各个时间周期都可以选择下载。
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注意在下载历史数据前,可以将图表的显示柱数调整到最大值,这样你的下载的数据中才能看到更多数据。 640?wx_fmt=png.png
还可以在TradeView上回测TradeView是一个投资策略交流网站,回测功能刚开始是免费的,现在可以30天免费试用。使用时直接选择回放,设置回放速度,选择起始位置,比较适合短时间内的回测。
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当然如果以上你都不想用,也可以用最传统的方式,直接用EXCEL表格,手动回测!或者用回测软件比如Ninja Trade,功能比较全面。

在回测中,重点衡量的是盈亏总额,收益率,收益亏损比率和波动性。波动性主要是衡量交易策略的稳定性,更好判断策略在什么情况下收益率更高。

如果亏损超过20%或者30次测试中的结果存在很大的差异,都应该停止使用这种交易策略。 640?wx_fmt=jpeg.jpg
虽然回测可以提高交易的准确率和信心,但回溯测试不是万能的,有时候回测准确率很高的交易系统,在真实市场不一定有用。因为回测本身就是理想化的市场,没有滑点,延迟等,更不会受情绪影响。所有的交易策略都是在预测市场,而真实市场的变化又是无法预测的。
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精彩评论1

a465787957
| 发表于 2022-7-3 10:56:19 来自手机
30次是指同样周期,同样日期,同样数据。测30次,看看结果是否一样?
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