StormTrend暴风趋势-3年信号展示,平均持仓23小时,真正的趋势EA,ZigZag突破策略深度解析  

| 发表于 2020-12-22 10:50:10 | 趋势 MT4 有信号 有复盘
本帖最后由 朱大飞 于 2020-12-22 15:21 编辑

StormTrend暴风趋势这款外汇EA我用了三年了,从资金曲线上来看,2018年,2019年,2020年,每年都是盈利的。虽然中途也遭遇了回撤,总体来看还是一款优质策略。StormTrend是一款不折不扣的趋势EA,突破前期高点开多单,突破前期低点开空单。而且平均持仓时间23小时,以黄金为例,最新参数止盈1500点(Point),对不同平台的环境适应能力很强。

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一、什么是策略?什么是EA?

策略是一个抽象的概念,一般指的是交易模型。而EA是策略的一种载体,例如把某突破策略具体化成一款EA,我们就可以通过这款EA实现突破交易了。有的时候,是可以把“策略”=“EA”的。不过策略的用法更广,例如我们得到一个观摩/信号,我们会问“什么策略的啊?”,就是就是在问,该观摩/信号用的什么交易模型/手法。

二、突破策略和ZigZag

突破策略是一种非常常见的策略,不管是在手工还是在EA中,应用都非常广泛。操作思路就是,突破前期的阻力位后进行开单。突破策略最核心的难题就是阻力位的判断,对于EA来说,阻力位判断的好,可能就是一款盈利的EA;阻力位判断不好,复盘都是亏损的。

阻力位的判断的方法有很多,例如根据箱体,布林带,均线通道,切线,ZigZag指标等等。

突破策略一般常用于头皮EA和趋势EA。头皮EA比趋势EA更加常见。头皮EA中,突破策略的逻辑就是突破阻力位后,赚一点点就跑了,一般都带有移动止损。但头皮策略很容易受到滑点等交易环境的影响,实盘效果会大打折扣。

今天我们讲到的StormTrend暴风趋势就是利用突破策略开发的趋势EA。平均持仓时间23小时,以黄金为例,最新参数止盈1500点(Point),对不同平台的环境适应能力很强

ZigZag其实在EA交易中会经常使用到的,是突破策略的常客。由于ZigZag主要用来判断前期K线的极大点和极小点,ZigZag也经常用来做动态止损。

Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。最小价格的参数改变需要在定单中从新的"Zig" 或 "Zag" 线中确定百分比。这个指标可以消除价格点的改变,分析的价值少于给出的价值。因此,Zigzag指标只反映明显的变化。其主要用途是来标识过去价格中的相对高低点,并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。多数情况下,我们使用之字形很容易感知到价格点,最重要的是它能够显示其转换和改变

三、StormTrend暴风趋势的策略原理

1、寻找最近的5个ZigZag高低点阻力位,并存储

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通过ZigZag指标我们可以很容易的获得过去的若干根K线的极大点,极小点。但是这些极大点和极小点,并不都满足我们的要求。我们需要进行筛选。得到我们想要的高低点阻力位。

大于当前价格1/3倍的“最小挂单距离”的极大点是高点阻力位。其中“最小挂单距离”是参数值可以设置;

小于当前价格1/3倍的“最小挂单距离”的极小点是低点阻力位。其中“最小挂单距离”是参数值可以设置;

我们进行判断的K线数量是有限的,找到符合要求的5个高低点后,将不会再进行判断。如果K线判断完,找到的高低点不满足5个,也不会再进行寻找。

找到高低点后,将数据存储起来备用。存储的目的就是为了避免重复的计算,默认每天计算一次就行了。数据的更新频率根据参数“更新频率”来设置,默认是D1,也就是一天更新一次。

2、读取存储的高低点,进行挂单

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得到存储的高低点数据,我们就可以进行挂单操作了。不过我们还需要再进行最后一步筛选,就是判断当前价格与高低点的距离。挂单价格距离当前价需要大于“最小挂单距离”,才能挂单成功。

挂单的数量我们也可以限制的,可以允许最多挂1单,也可以允许最多挂5点。挂的单数越多,相对风险也就越大些。

3、止损止盈

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StormTrend暴风趋势挂单挂好后,每天会更新一次挂单,周五夜间会删除全部挂单。除此之外不会再进行任何操作。

也就是说只要挂单成功开单,完全根据止盈止损出场。可以这样说,StormTrend是一款纯概率EA。盈亏比就是止盈止损的比。

四、StormTrend暴风趋势的参数介绍

市面上的经纪商基本上都是5位报价的经纪商,以EURUSD为例,当前bid价格是1.21929,小数点后保留了5位,该平台都是5位报价的经纪商。下面的介绍,都是针对5位报价的经纪商。

平台商的最小波动单位是点point,例如价格由1.21929上涨到了1.21940,我们就说上涨了11点。参数设置中设置的点都是指的point。

=========介绍=========
版本:当前版本号
适用品种:XAUUSD,USDJPY,GBPUSD,EURUSD,除了这几个品种,其他的大家也可以多尝试。每一款EA都没有说固定只适合哪几个品种,主要得看玩法和思路,这个需要大家多开发。
适用时间轴:我的MQL5信号是用的H1,附件中的set文件也是针对H1的。不过M15应该也可以,大家可以试试,优化优化参数看看。
参数与教程链接:本文的链接
MQL5信号:信号链接
=========订单管理=========
允许开多单:允许开多单,这个其实可以用来人工判定方向。比如你觉得行情应该会长期上涨,那就可以设定:只做多,不做空。
允许开空单:允许开空单
允许的滑点:0就是不设置滑点
止损点数:订单的止损
止盈点数:订单的止盈
魔术码:魔术号码,订单识别码,
订单注释:每一笔订单上的注释内容
=========资金管理=========
自动手数:自适应手数,手数根据账户资金增加而增大。值为true时启动
风险系数:风险系数越大,开仓就越大
固定手数:自动手数为false时有效
最小手数(自动手数下有效):自动手数时,计算的自动手数小于该值时,使用该值。
最大手数(自动手数下有效):自动手数时,计算的自动手数大于该值时,使用该值。
=========挂单设置=========
更新频率:多久更新一次ZigZag高低点的数据
最小挂单距离:就是挂单距离当前价,不能小于该值。
挂单偏移:挂单的位置和高低点的偏移。例如ZigZag的一个高点是1.45789,如果偏移是-789,那么多单挂单就挂在了1.45000。挂单偏移值越大,则挂单与当前价越远。
最大挂单数量(1-5):ZigZag指标有多个高低点,也就是是有多个阻力位,这里设置的是,单方向最多挂几个挂单。
=========ZigZag指标=========
ZZDepth:用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的一个柱子)而言。Mt4中默认是12。
ZZDeviation:用于设置重新计算高低点时,与前一高低点的相对点差。默认值是5, 也就是说如果
A)当前高点>上个高点 5 ,或者
B)当前低点<上个低点 – 5的情况下,则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。
ZZBackstep:用于设置回退计算的Bars的个数。

中文版

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英文版

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四、StormTrend暴风趋势的复盘


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StormTrend暴风趋势我只做了一个复盘,用的是XAUUSD_New.set这个参数,这个参数是我发布EA时,最新调的一个参数,在附件中有。附件中其他的参数都是旧的参数,也就是我信号使用的参数。从复盘图可以看出最近几年的盈利有点放缓,不过根据近3年信号来看,依然是可以保持盈利。如何提高盈利性能,大家可以自行优化优化。如果这个EA下载量很多,使用的人数很多,我会考虑对策略进一步优化,因为这个EA总体来说还是挺不错的。关于其他的品种大家自己复盘,复盘也还行吧。下面我想讲讲复盘和实盘的区别。

1、什么是复盘。

复盘就是拿历史数据在MetaTrader软件上测试自己的EA。EA有了,MetaTrader软件有了,历史数据从哪来?

2、关于历史数据,我们需要知道

历史数据的来源:我们想在A平台使用StormTrend,想先用A平台的历史数据复盘测试下。但是A平台今年刚成立,成立以前的历史数据都不是它自己的。而且只有D1和W1的数据。这是没法满足我们的要求的。举这个例子就是为了引出:我们复盘用的历史数据一般都是第三方的,不是自己本平台的。

数据的精度:我们在实时交易时,每一tick都有一组数据,每一秒又有多少tick,数据是海量的。只有傻子才会保存这些数据。有一些服务商,会保存一些关键性的数据,然后再借助这些关键数据生成99.9%精度的tick数据。这个99.9%的数据精度,对于绝大多数普通策略已经完全够用了。但是测试头皮策略会差一些。

3、什么是拟合

给你两个点,你用一个直线穿过这俩点,就是拟合,而且是适度的拟合。如果你的直线穿歪了,那就是欠拟合;如果你的用曲线穿过这俩点,就是过度拟合。

其实我们做交易就是在做拟合。大家所研究的历史K线就是给定的样本点,大家脑中思考的策略,就是“拟合方程”。

如果你开发了一款EA,它复盘是不稳定的或者亏损的,那么你的EA是欠拟合的;说明拟合的还不到位。

如果你开发了一款EA,它复盘是稳定盈利的,那么你的EA是适当拟合或者是过度拟合的;

这就意味着:如果一个复盘稳定盈利的EA,也很有可能是过度拟合导致,这样的EA,在实盘中表现会很糟糕。

4、如何判断一个EA是过度拟合还是适当拟合的。

拟合这个概念在神经网络算法中很常用,关于模型拟合程度地判断,是有着很专业的判断标准的,但是不适合绝大多数不同神经网络算法的交易者。我只能把我的经验告诉大家,方便大家做出更好的理解和判断。

策略是否好理解。

策略是否简约,而不是大量的过滤器堆积。

策略是都具有较为普遍的适用性。

策略参数是否有较高的弹性,就是参数不会变一点点就对EA效果产生非常大的影响。

开发时,是否先根据部分样本数据进行策略开发,开发结束后,用另外一部分样本数据进行验证。

也欢迎大家补充。

五、
StormTrend暴风趋势的信号分析

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1、100%算法交易:说明没有手工单,全是EA交易。如果账户的整个生命周期有手工单,则算法交易将<100%.

2、盈利交易34.3%,亏损交易65.7%。说明StormTrend是一个低胜率EA。(StormTrend是一个高盈亏比EA

3、交易活动48.2%,中规中矩,说明经常有单。

4、最大入金加载8.9%,风险控制的相当不错了。入金加载的意思就是你的总入金被占用了多少的意思。一般来说,入金加载越大,说明风险越大,一不小心就会爆仓。像很多马丁策略,和重仓策略,最大入金加载都会大的惊人,他们都是游离在爆仓边缘。

5、最大跌幅,28.6%。就是最大净值回撤,中规中矩。注意:mql5的最大回撤统计是宇宙最精准的,由于太过真实也导致了很多人不敢把信号挂到mql5。其他的我就不多说了,要么统计的是余额回撤(没有意义),要么统计不精准,例如真实最大回撤是60%,有些跟单网站,显示10%。关于净值回撤的统计,其实是挺麻烦的,如果想做到精准统计,最完美的方式就是实时统计,不过这多浪费资源,怕信号社区服务器烧不起,都得倒闭。一般的做法就是1小时统计一次,或几小时统计一次。一天统计一次的就过分了。

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6、6天内获得80%的增长。这相当于信号整个生命周期981天中的0.61%天。这句话的意思就是整个交易的生命周期,在赚钱的时间很少,绝大多数时间都在打平或者亏损。这个对于普通交易者很难受,StormTrend本身也是一个低胜率EA。不过,也不用太过惊讶,因为这就是所有交易的现状。除非你玩马丁,爆仓前基本每月都在赚钱。

7、每周交易20单,单不多。

8、平均持有时间23个小时。这个持仓时间让人舒适,可以大幅降低平台商环境的影响。

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9、从资金曲线来看,大部分的月份都是盈利,但是曲线任然有点曲折,不够完美。总体来说是一款很优秀的策略。

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10、上图的某些统计数据,虽然很专业,但是不讲人话,对于新手也不好理解。对于判断系统,影响也不大,不用在意。

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11、上图显示了,信号中我交易的货币对。有一些货币对是赚钱的,也有些是亏钱了,还有一些货币对是盈利的主要来源。大家可以尽量选择盈利能力强的货币对来交易。对于亏损的货币对和没有交易的货币对,大家也要多研究,不能放弃一个可能产生盈利的交易品种。

六、StormTrend暴风趋势参数优化建议

对于新手,想要做出和信号差不多的效果

1、打开XAUUSD,USDJPY,GBPUSD,EURUSD的H1图表。每一个图表都加载一个StormTrend。

2、加载附件中提供的参数。

先把StormTrend Presets参数文件夹放入MQL4\Presets\文件夹内

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加载EA的时候导入参数就行了

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注意set文件中的手数是0.01手,加载完参数后,可以重新调下手数。

对于高手,想要做出比信号更好的效果

1、选择我信号中盈利的品种进行交易

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2、对于亏损的品种和我没有交易的品种,进行深入的测试与研究。不要放弃每一个可能会产生盈利的品种。

3、ZigZag指标的设置非常重要,大家通过上面的介绍,也可以看出来高低阻力位的判断主要依赖ZigZag指标,当然ZigZag指标的参数不同,判断的极大点和极小点也不同。

4、除了ZigZag指标之外,最重要的参数设置就是止损止盈了。每个交易品种的波动性不同,止损止盈应当也是不同的。

5、多空开关的设置,其实就是帮助部分半自动交易者而设置的。例如你判断黄金长期是下跌的,你就可以只设置黄金做空单,别让它做多单。

6、不同的品种需要设置不同的参数,需要大家开拓的地方还有很多,我仅仅是抛砖引玉。

七、交易设置,及注意事项

1、我在参数中列出来的品种,以及我可能没有提到的品种,都是可以尝试的。一定要多研究。

2、交易时间轴:建议H1;有些朋友说想试试M15,也是可以的,单会多一些。

3、经纪商的选择:虽然说StormTrend对于成本不是太敏感,但依然建议选择成本的账户。羊毛出在羊身上,成本越低越好。

4、该EA如果仅仅使用默认参数测试,效果可能不那么明显,建议加载set文件,并参考set文件进行优化参数。

5、分享的EA是无限制文件,完全纯净,没有任何限制。

6、大家自己也要多研究,我写的已经非常详细了。授人以渔,希望能够帮助到大家。

7、文章我写了很久,下载EA就是对我的支持,如果你觉得本篇文章不错,对你有帮助,也可以分享出去。如果你已经有这个EA了,还愿意支付金币下载EA,我会视为捐助,谢谢你,好人好报

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StormTrend 暴风趋势 突破策略 ZigZag 朱大飞
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精彩评论22

豆豆爱交易
| 发表于 2020-12-24 09:05:38
介绍很详细,不错的EA
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开始学交易
| 发表于 2021-1-25 14:44:58
还是趋势策略实盘风险小啊
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ea研究吧
| 发表于 2021-2-3 21:02:17
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外汇爱好者
| 发表于 2021-2-7 20:53:29
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liuzizai
| 发表于 2021-2-26 16:02:23
厉害,终于放出来了
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ea研究院
| 发表于 2021-2-28 19:55:49
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CN008008
| 发表于 2021-3-1 03:10:51 来自手机
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子峰
| 发表于 2021-3-1 15:38:16
不错   朱大飞的两款EA  都不错
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norman
| 发表于 2021-3-2 23:45:34
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EA交易
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