SpreadStatistics-点差统计EA，统计交易品种一天的点差变化，本来是自用的，分享给大家了
本帖最后由 朱大飞 于 2021-3-23 20:13 编辑
SpreadStatistics是我自己写的一款统计EA，写这款EA的目的纯粹是为了研究交易品种的点差状况。通过这款EA可以帮助我了解：
1.交易品种，每天的点差变化。
现在绝大多数平台都是浮动点差了，每天不同的时间段的点差都是不同的，一般来说就是流动性高的时候点差比较低，流动性低的时候点差比较高。像有经验的交易者，都知道交易品种一般在开盘的2个小时内的点差是非常大的，过了这两个小时后，才恢复正常。
我分享过一款EA叫FRAS，是一款夜间头皮EA。像这样的夜间头皮EA都是在平台商开盘的前后几个小时做交易，而头皮EA对点差又特别敏感，如果你使用这样的头皮EA，研究交易品种的夜间的点差变化是非常有必要的。
2.对比不同品种的点差变化。
同一个平台不同的交易品种，其实可以通过数据窗口实时对比的。但是实时对比是无法展现全貌的，人也没有精力实时记录点差24小时的记录情况。这时候EA就会对我们大有帮助。根据我的研究数据，同一平台不同品种的点差变化是不同的。例如：交叉盘的点差变化幅度比直盘更大。
3.对比不同平台的点差变化。
这个目的其实是我开发这款EA的初衷，很多平台都说自己成本低、是真的ecn账户。那到底谁的成本最低，数据会说话。我们通过监控点差的变化情况，可以了解到各个平台点差成本的高低。（当然，交易成本来源于多个方面，其他成本的获得，需要其他方法，本文不予探讨。）
EA很简单，界面是这样的
左上角有一些数据显示：
hour：GMT小时数
minute：GMT分钟数
+：高流动性时间段的平均点差，EA加载超过24小时数据才会准确
-：低流动性时间段的平均点差，EA加载超过24小时数据才会准确
SpreadStatistics的原理
1. 每1小时记录4个数据，分别是0，15，30，45分钟的点差数据。
2. 每1小时计算本小时点差的平均值。
3. 夏令时，流动性差的2个小时是GMT时间的21和22小时；冬令时流动性差的2个小时是22和23小时。
4. 流动性差的那2小时的点差取平均值，就是“-”低流动性时间段的平均点差；除去流动性差的那2小时剩余22小时点差取平均值，就是“+”高流动性时间段的平均点差；
5. 当MT4断线，卡盘，或者时间还没到时，数据没有统计到就显示999，但是本小时的点差平均值依然会存在，这个值是一个预期值。预期值会被真正的统计值代替，而且统计的时间越长，理论上越准确。
SpreadStatistics查看统计数据
统计数据是被打印出来的，如需查看，需要查看EA栏目的日志。
右击，查看数据。
数据查看窗口
查看XAUUSD的数据统计情况
数据是按照GMT时间排序的。前4个数据是0，15，30，45分的点差记录。最后一个数据，是前4个数据的平均值。
当数值显示999.0代表没有统计到点差数据，可能原因：停盘，卡盘，断线，初始无效值等。这种情况无需担心，EA计算平均值时会过滤掉无效值。如果该小时的4个值都是无效值，那平均值将会采用预估值。并且EA一旦统计到真实值，就会替代无效值。
此EA只是本人研究自用，并没有华丽的界面和强大的功能，有需要的朋友可以使用。
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alex4p |
发表于 2021-4-26 12:18:25
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谢谢 |
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金银汇招商 |
发表于 2022-3-19 15:00:46
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jialu |
发表于 2022-5-25 01:46:05
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